Benchmarkai

[DariusA]

Ar naudojate kokius benchmarkus savo portfelio grąžis palyginimui.? Aišku, kas investuoja į vienintelį VWCE, tai gal ir nereikalinga, bet jei portfelis įvairesnis?
Lyginti su tuo pačiu VWCE nebūtų korektiška, nes jo sudėtyje 100% tik akcijos. Ar egzistuoja koks nors “permanent”, 40/60, golden butterfly, all-weather tipo portfelio benchmarkas?

[laurizas]

Vanguard LifeStrategy 40% Equity atitiktų pasaulinį 40/60 portfelį.
https://www.justetf.com/en/find-etf.htm ... ti%2BAsset

[TomyK]

Jeigu apie korektiškumą kalbėti, tai gal ir nekorektiška būtų lyginti batų su ratais.
Jeigu iš esmės tikslas yra auginti portfelį, tai ir lyginčiau su SP500, pasaulio akcijų indeksais. Negalvočiau, kad turiu obligacijų, tai mano portfelis mažiau rizikingas, todėl reikia turėti kitokį palyginamąjį indeksą. Jeigu tikslai būtų kitokie, pasikeistų instrumentų pelningumas, tai reikėtų kitokių palyginamųjų indeksų.
Iš esmės, tai asmeniniam naudojimui palyginamuosius indeksus siečiau su tikslais, o ne portfelio sudėtimi.

[Citi]

Naudoju 80% ACWI ir 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond index.
Svarbu nesupainioti ir pasirinkti, kad benchmark ir portfelis būtų ta pačia valiuta.

MSCI ACWI duomenis galima rasti https://www.msci.com/end-of-day-data-search. Pats renkuosi EUR, Gross index kaip benchmark.
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond index duomenys: https://backtest.curvo.eu/market-index/ ... egate-bond. Pasirenku exportuoti į csv ir gaunu index eurais duomenis.

[dalius]

Kap benchmarka naudoju Swedbank fondu fondas 100.

[laurizas]

Kap benchmarka naudoju Swedbank fondu fondas 100.

kodėl toks pasirinkimas?

[dalius]

Čia mano "pensijinio portfelio" lyginamasis indeksas. Lyginu ką sudėliojau pats su tuo ką sudėliojo "profesionalai". Swed'o fonda pasirinkau dėl to kad naudojuos ju paslaugom ir zinau ju produktus ir t.t.. Kiti "lietuviški bankai" tikriausiai taip pat turi kažką panašaus.
Kitais zodziais tariant.. jei pats nesideliociau ETF'u buciau investaves i sita fonda.


Kadangi portfelis sudarytas iš World, Europe, and EM indeksiniu fondu.. lygintis su indeksu prasmės nematau.

[laurizas]

Kadangi portfelis sudarytas iš World, Europe, and EM indeksiniu fondu.. lygintis su indeksu prasmės nematau.

Bet kaip pasilyginsi, kaip einasi? Sakykim portfelio grąžą per 5 metų laikotarpį po 8 % per metus. Kaip ir labai geras rezultatas, bet jei pasaulinio fondo grąžą po 17 % per metus, tai liūdesėlis.

[dalius]

Kadangi portfelis sudarytas iš World, Europe, and EM indeksiniu fondu.. lygintis su indeksu prasmės nematau.

Bet kaip pasilyginsi, kaip einasi? Sakykim portfelio grąžą per 5 metų laikotarpį po 8 % per metus. Kaip ir labai geras rezultatas, bet jei pasaulinio fondo grąžą po 17 % per metus, tai liūdesėlis.

To daryti prasmės nematau. Ne karta šiame forume ir pats rašei, kad praeities rezultatai nebūtinai atspindi ateities pasiekimus.

Galėčiau susikurti sintetinį indeksą: 60% MSCI World, 20% MSCI Europe, 20% MSCI EM. Ir gerais metais ji aplenkčiau kokiu 0,5%. Blogais atsilikčiau truputi.
Dabartinis padalinimas tarp atskiru indeksu paremtas mano spėjimu kurios rinkos šiemet "pirmaus". Iš principo pasidariau platų "pasaulinį" fondą. Su tokiu pačiu fondu, tik valdomu profesionalų (swed) ir lyginuosi. Jei pradėčiau pastebimai atsilikinėti - tada reikėtų kažką galvoti.
Kadangi vistiek matau atskirų fondų mėnesinius rezultatus, tai ir be specialaus lyginimos aišku.. kuri "kryptis" pirmauja.. kuri atsilieka.

[DariusA]

Vanguard LifeStrategy 40% Equity atitiktų pasaulinį 40/60 portfelį.
https://www.justetf.com/en/find-etf.htm ... ti%2BAsset

hm, jei pagal ETfus žiūrėti, tai šitas [url]https://www.lyxoretf.de/de/retail/resou ... German/url] panašesnis, 10/10/80 dalijimas.
Bet vis tiek keista, kad niekas neveda konkrečiai mano paminėtų portfolio indexų...